基金公司指数根据什么?

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1,选择基期,确定计算周期 比如要跟踪沪深300,选择基期就是2004年12月31日,确定计算周期为每年年底最后一天。(当然如果要做周/月/季度等定期报告就简单了)

2,按照基期和计算周期,从公开渠道得到数据 目前国内对于公募基金比较公开的年报是每年4月底发布上一年度年报,季报是每一个季度的最后一个月的最后一天公布本季度净值。所以想要获得完整的过去业绩表现需要到中基协的网站(www.caamcg.org.cn)上下载相应数据的excel文件。 找到对应的数据文件后,把基期和计算周期设置好,然后把数据粘贴过来的同时删掉不需要的数据,整理一下就可以了。 这里需要注意一点的是,因为基金公司公布的都是基金份额持有日的收益情况,我们需要转换成基金份额净值为基准进行计算。计算方法为将每一日的收益情况和对应的净值相乘,然后再加总。这样我们就得到了以基金份额净值计算的历次收益情况。

3,做归一处理,得到基金累计单位净值 目前市场上有各种各样的基金,其投资范围、风格偏好等等都有不同,因此直接比较基金业绩是没有意义的。为了便于对不同基金的业绩进行比较,就需要对基金的单位净值进行调整,这个过程就叫作“归一处理”。

具体的计算方法有很多,目前比较流行而且比较简单的一种方法是,将每个阶段收益率最高和最低各Top5的基金,其收益率算作归一后的收益率,然后求出平均值。用公式表示如下: 上述公式中R_A(t+1)代表在第t+1阶段,业绩归一之后的收益率。

以上就是基金业绩评价的基础知识,有兴趣的可以了解一下。

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