基金信息比率怎么算？
假设已经估算出一个基金的贝塔系数了（这里假设不需要考虑估值），然后计算信息比率： 信息比率=R2/VIF 其中 R2为基金收益率的平方，可简单理解为基金选股能力在因变量Y上的评价指标； VIF 为基金信息的方差，可简单理解为1减去基金择时的成功率。二者乘积为1，表示该基金的选股与避损能力等价于随机策略。
信息比率的实际意义可以从两个方面理解： 首先是从决策的角度来看，由于信息比率等于决策规则的成功率与风险之比，因此可以把它看作是决策规则的价值函数。
如果设定一个特定的收益目标，则可以根据这个收益目标以及相应的信息比率来计算需要建立多少个资产头寸才能达成这一收益目标。例如，假定设定的收益目标是年收益率8%，则可计算得到完成这一收益目标的最大信息比率约为0.95。如果现在手头上有这样的投资基金，那么只要建立大于0.95的信息比率的交易策略即可。当然，这里的头寸数量只是一个举例，在实际操作中要根据资金量、市场行情等情况来具体确定。
其次是从预测的角度来看，信息比率衡量的是实际与理论偏差的大小，因此实际上也可以把信息比率当成一种误差修正项加入到模型中进行预测。但是需要注意的一点是由于信息比率本身是一个比值，所以需要在加入信息比率之前先对原始数据标准化。
以上简单的介绍了信息比率的内容和计算方法，在实际的运用过程中还需要注意很多细节问题，在这里就不赘述了。