外汇基金这么估值?

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谢邀! 外汇局没给过这个数据,我自己也没有这方面数据。 所以我没法告诉你最新的数据。 但之前看过一些报道和研究报告,大致是这么说。(以下数据来源见原文) 中国持有外币资产3.4795万亿美元,其中外汇储备3.1276亿美元,金融资产(含股票、债券等)为0.3519亿美元,其他境外资产(房产、地产、飞机等实物资产和资源)为0.0080万亿元。 中国作为国际清算银行成员,有义务公布其外汇储备的构成。根据国际货币基金组织的规定,外汇储备包括储备资产和非储备资产两部分。前者是指各国官方持有的黄金、外汇和在国际货币体系的债权;后者指除以上各项之外的其他各类资产,如跨国公司的海外股权、有价证券和国际商业贷款等。

我国的外汇储备以美元和欧元为主,具体组成如下: ———银行存款和短期证券,约合5334亿美元,占71%。其中,美元资产占74%; ———美国国债,合计1271亿美元,占16%。 ———欧元区国债,合计945亿美元,占13%。我国的非储备金还包括房地产、上市公司股权和艺术品等。

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在计算外汇基金的收益率时,需要对持有头寸进行估值,需要对不同币种用不同的方法进行计量。

对于股票类头寸,估值相对容易,直接使用收盘价即行,而债权类头寸,不能直接使用收盘价计算,需要进行一些调整。

对于债券类产品,如果该债券品种较为活跃,交易量足够大,可以使用收盘价作为估值价格。否则需要通过成本或者市场价格等信息,采用适当的估值技术确定。

汇率类交易,由于是双向交易,可以视同为同时持有一种货币的多头和另一货币的空头头寸进行估值,即按照当期外汇牌价将头寸折算成本币来计算。

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