达摩量化多策略基金？
我买过，也跟朋友一起做过模拟测试（我们两个人，一个是学计量经济的本科，一个硕士是统计专业，对数量分析都很感兴趣） 策略思路很简单，将市场上交易时间大于N天的个股按其涨跌幅进行排序，找出前M%的个分数作为候选股池，再进行二次筛选，具体方法是，把最近N天涨幅最大的几个交易日排除以后再进行计算，如果该方法能在过去历史数据上多次选到排名前M%的个股（或者通过其他方法判断策略有效），那就说明这个策略有效了。 为了控制风险，他们策略里还加入了一些技术指标，比如双均线和布林线。
我们测试的时候，只加入了单均线。我们的测试平台是同花顺，因为比较方便，同时测试了很多组合，但是结果却很不理想，所以也没有进一步深入研究了。 我记得当时我们测试的策略中，前30个交易日可能表现很好，排名非常靠前，后边几天可能出现回撤，但是最终收盘还是能领先于沪深300指数。但是这样没有意义的策略根本不能拿出去推荐给别人用。因此我对这种算法不是很看好。
我也曾疑惑过，为什么这些公众号总是推荐一些没有经过深度研究只是机械性模仿的策略给读者。直到有一次，我在B站看过一个关于量价分析的视频，其中就提到了一种方法，叫作“当日冲销”，它的基本原理就是高成交量和高换手率导致股价波动，从而带来机会。也就是说，有些作者可能并不是不知道深度研究的重要性，而是他们根本没有能力去做深度研究。或许在他们心中的深度研究只是简单的基本面分析。因为股票的基本面都是公开的，只需要花很少的时间就能收集完整。而量化策略的核心则是需要有一套完整的逻辑体系并且通过大量的历史数据分析来验证。这两者是有很大区别的。