资产定价多因子模型？
资产定价多因子模型在对资产收益率进行分析的时候，除了考虑系统性风险(由β系数来表示)对资产收益率的影响，还考虑其他因素——风格因子、行业因子等对于收益率的影响。风格因子如大盘因子、小盘因子、成长因子、价值因子等;行业因子就是各行业的虚拟变量。多因子定价模型更加强调各个因素对组合收益率和风险的影响。一般采用多期横截面回归模型，运用回归分析对所选择的各个因子与组合收益率或者指数超额收益率的关系进行检验。
我来回答
请发表正能量的言论，文明评论！
资产定价多因子模型在对资产收益率进行分析的时候，除了考虑系统性风险(由β系数来表示)对资产收益率的影响，还考虑其他因素——风格因子、行业因子等对于收益率的影响。风格因子如大盘因子、小盘因子、成长因子、价值因子等;行业因子就是各行业的虚拟变量。多因子定价模型更加强调各个因素对组合收益率和风险的影响。一般采用多期横截面回归模型，运用回归分析对所选择的各个因子与组合收益率或者指数超额收益率的关系进行检验。